27 juni 2016
1 minuut

Consultatiereactie BCBS document: “Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches”

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat de hoogte van de kapitaalbuffer die zij aanhouden, gekoppeld blijft aan de risico’s die zij nemen. Maar door voorstellen van het Basels Comité voor Banking Supervision (BCBS) om het gebruik van interne modellen te beperken verwatert de risicogevoeligheid van de kapitaalbuffers. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat geen goede ontwikkeling omdat die risicogevoeligheid banken dwingt om risico’s zo goed mogelijk te blijven inschatten.

Tegelijkertijd ondersteunen Nederlandse banken het streven van de BCBS om verschillen in het inschatten van risico’s tussen banken onderling verder terug te dringen. Daarom doet de NVB in haar consultatiereactie op de voorstellen van BCBS een aantal suggesties waardoor de relatie tussen buffers en risico blijft bestaan en het kapitaalbeslag conform de wens van het bestuur van de BCBS beperkt blijft.